如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反,则由其组成的...
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发布时间：2024-10-24 18:16
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热心网友
时间：2024-11-07 05:32
【答案】：D
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则两只股票的相关系数为-1，此组合为完全负相关的投资组合。资产组合可以最大程度地降低非系统风险，此时风险分散化效应最强。
